Francuz na San Siro trafił w sezonie 1998/99 i pełnił rolę zmiennika Pagliucy. W następnych rozgrywkach przebywał na wypożyczeniu w Hellas Werona. W drużynie z miasta Romea i Julii spisywał się na tyle dobrze że przed sezonem 2000/01 powrócił do Mediolanu. Tym razem czekała na niego bluza z nr 1. Nie zagrzał jednak długo miejsca w bramce Interu. Kolejny sezon rozpoczął już w barwach Parmy. Później długi okres grał dla Fiorentiny, a w 2011 roku przeniósł się do FC Genoa. Frey to jeden z bardziej rozpoznawalnych i uznanych golkiperów na Półwyspie Apenińskim.